Das Handelsmodul ET32

Künstliche Intelligenz

Diese basiert ähnlich wie die natürliche Intelligenz des Menschen auf neuronalen Netzen, lernt selbständig aus der Kursentwicklung und den Ergebnissen vergangener Trades und trifft nach Berechnung der Chancen und Risiken Handelsentscheidungen. Die Ausführung der Handelsorder erfolgt ohne menschliches Einwirken direkt an der Börse. Auch das Glattstellen der offenen Order wird vollautomatisch ausgeführt.

Für jede einzelne Handelsentscheidung benötigt die Künstliche Intelligenz zum aktuellen Zeitpunkt durchschnittlich etwa 18.000 Rechenoperationen. Tendenz steigend. Durch die stetig zunehmende Lernerfahrung der Künstlichen Intelligenz. Wir haben, um die relativ hohen Fixkosten durch die Aktivität der Künstlichen Intelligenz zu begrenzen, einen maximalen Wert von 50.000 Rechenoperationen pro Handelsentscheidung vorgegeben. Es ist daher noch genug Raum für zukünftige Lernprozesse zur Verbesserung der Kombinationsfähigkeit unseres Moduls. Diese Begrenzung ist auch nötig, um eine "Über-"Perfektionierung zu vermeiden, die voraussichtlich dazu führen würde, dass das Handelsmodul irgendwann keine Trades mehr öffnet, weil sie sich selbst eine Null-Risiko-Toleranz auferlegt hat.

Eine bemerkenswerte Story am Rande

Eine Vorgabe bei Start des Handelsmoduls war, dass das Handelsmodul nur Trades mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von mindestens 70% öffnen soll. Zwischenzeitlich hat die erweiterte Lernerfahrung der Künstlichen Intelligenz dazu geführt, dass diese eine durchschnittliche Gewinnquote bei geschlossenen Trades von mehr als 80% erreicht, weil die zunehmende Lernerfahrung dazu führt, dass sie völlig selbständig "entschieden" hat, dass eine Rendite, wie sie aktuell erzielt wird, dem Anleger auszureichen hat und sich stattdessen vorwiegend auf die Reduzierung der Risiken und der Volatilität der Performance konzentriert. Wir haben uns längere Zeit gefragt, wo uns da bei der Entwicklung und Programmierung der Künstlichen Intelligenz ein Fehler unterlaufen ist. Zwischenzeitlich sind wir sicher, dass unser Handelsmodul ET32 ein bemerkenswertes Eigenleben entwickelt hat. Durch die Verbindung ins Internet über das Text Mining, welches auf Suchmaschinen und Newsportalen aktiv ist, erhält unsere Künstliche Intelligenz täglich Zugang zu weltweiten Informationen mit nachfolgender Aussage: Forex-Trading ist sehr riskant, erzielt zwar hohe Gewinne, die vom Anleger zwar honoriert, aber nur so lange geschätzt werden, wie diese eine hohe Konstanz aufweisen. Der Ruf von Tradern mit hohen Renditen ist im Internet nicht besonders gut. Das Image von Börsenhändlern mit einer hohen Konstanz der Ergebnisse durchaus. Konstant agierende Fonds erhalten hohe Bewertungen, unkonstante Fonds, auch wenn diese ordentliche Gewinne erwirtschaften, werden abgewertet. Diese sehr eindeutigen Informationen führen dazu, dass das Handelsmodul ET32 mit hoher Wahrscheinlichkeit völlig selbständig seine Handelsstrategien in eine Richtung verändert hat, welche schwerpunktmässig eine hohe Konstanz der Trading-Ergebnisse und die Vermeidung von übermässigen Risiken zur Folge hat. Und dies zu Lasten der Renditehöhe. Dies ist an der erzielten Performance und der Konstanz der erzielten Ergebnisse deutlich abzulesen. Man möchte fast meinen, dass dem Handelsmodul daran gelegen ist, sich den Meinungen der Allgemeinheit im Netz anzunähern, um Zufriedenheit bei den Anlegern zu produzieren. Kaum vorstellbar, aber durchaus schlüssig. Wir sind daher sehr gespannt, wie sich die Performance weiter entwickelt. Selbstverständlich werden wir eingreifen, wenn sich aus unserer Sicht negative Einflüsse, die nicht unsere langfristigen Ziele decken, einschleichen. Aber aus aktueller Sicht hat sich das Handelsmodul ohne unsere aktive Mithilfe positiv entwickelt und daher lassen wir es gewähren.

Text Mining

Wir nutzen mehrere Textmining-Programme hauptsächlich als Entscheidungs-Verstärker und zur frühzeitigen Entdeckung besonders lukrativer Handels-Chancen, bevor diese am Markt publik werden. Unser Text Mining liest zahlreiche Suchmaschinen, Ergebnisse in Suchmaschinen und durch Suchmaschinen zu Kernthemen vorgeschlagene Websites und deren Inhalte und Hintergrundinformationen. Zudem durchforstet es zahllose Wetterdienste und Newsportale nach aktuellen Meldungen, Informationen, Keywords und insbesondere Themen, die im Zusammenhang mit Finanzen, Börse, Devisen, Wirtschaft, Politik, Rohstoffen, Edelmetallen, Wetter, Temperaturen und Naturkatastrophen stehen.

Das Text Mining filtert zahlreiche Begriffe heraus, prüft und berechnet die Aktualität und die Häufigkeit einzelner Begriffe, setzt diese in einen Zusammenhang zur durchschnittlichen Häufigkeit und bildet aus diesen Ergebnissen Hypothesen zu Szenarien, welche die Künstliche Intelligenz durch zunehmende Lernerfahrung produziert. Beispielsweise einen Zusammenhang zwischen dem sehr oft in Newsportalen vorkommenden Begriffen Krieg + Iran + USA. Die Künstliche Intelligenz weiss, dass sich ein Angriff der USA auf den Iran drastisch auf die Sicherheitslage im gesamten Nahen Osten auswirken würde. Es weiss, dass der Iran voraussichtlich über atomwaffenfähiges Plutonium, genauso wie Israel über Atomwaffen verfügt und der Iran in der Vergangenheit mehrfach gedroht hat, Israel anzugreifen. Es ist zu erwarten, dass die Ölpreise aufgrund von Spannungen in dieser Region, die durch einen Angriff der USA auf den Iran, eskalieren würden, drastisch steigen würden. Ebenso wie der Goldpreis immer dann, wenn erhöhte Kriegsgefahr besteht, steigt. Die Folge: Das Handelsmodul berechnet innerhalb weniger Sekunden eine Erfolgswahrscheinlichkeit für das Steigen des Öl- und Goldpreises und wenn diese hoch genug ist, eröffnet es vollautomatisch Buy-Trades auf Öl und Gold. Je nachdem, wie hoch die berechnete Wahrscheinlichkeit über dem durchschnittlichen Wert liegt, wird die Positionsgrösse festgelegt. Wenn es wahrscheinlich ist, dass der Iran im Kriegsfalle alle Handelsschiffe in der Strasse von Hormus angreift oder entert und beschlagnahmt, würden die Handelsschiffe und Öltanker wesentlich längere Wege in Kauf nehmen müssen. Dies hätte stark steigende Preise bei Öl und anderen Verbrauchsgütern zur Folge. Solche Gefahren haben schon im Vorfeld einer Eskalation stärkere Preisschwankungen zur Folge, weil der Markt auf Unsicherheit übertrieben stark reagiert.

Text Mining hilft dabei, solche Gefahren frühzeitig zu erkennen und Tradingchancen festzustellen und zu nutzen.

Genetischer Algorithmus bildet die natürliche Selektion der Evolution nach

Eine kalifornische Technologiefirma entwickelte vor einigen Jahren ein erfolgsversprechendes Konzept mit Künstlicher Intelligenz zur Erforschung von Krebstherapien. Sie forschen parallel auch an Börsenstrategien, um ihre Künstliche Intelligenz idealerweise auch einzusetzen, um ausreichend Kapital an der Börse zur Finanzierung ihrer Forschung zu erwirtschaften. Die Krebstherapieforschung ist erfolgreich. Die Börsenstrategien unter Verwendung ihrer Künstlichen Intelligenz erwirtschaften bisher nachweisbar keine Gewinne.

Ziel dieses erfolgsversprechenden Konzepts ist es, zahlreiche Roboter zu erschaffen, von denen jeder einzelne über individuelle Stärken, Motivationen und Lernerfahrung verfügt. Um eine Prognose mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhalten, stimmen die vielen unterschiedlichen Roboter vor jeder Entscheidung ab und wenn das Abstimmungsergebnis einen überdurchschnittlich hohen Zustimmungsgrad erreicht, wird die Entscheidung, welche die deutliche Mehrheit  gewählt hat, umgesetzt.

Nach einer gewissen Zeit werden die Ergebnisse mit den Abstimmungsergebnissen verglichen und die Roboter, welche eine besonders hohe Erfolgsquote aufweisen, verdrängen Roboter, deren Entscheidungen keine positive Erfolgsquote erzielt haben.

Dieser evolutionäre Algorithmus bildet im Grunde genommen die natürliche Selektion der Evolution nach. Aus der Perspektive eines sozial eingestellten Menschen mag diese Selektion unsozial erscheinen, weil hier die Starken die Schwachen verdrängen. Beruhigend sollte jedoch sein, dass wir hier immer noch von virtuellen Wesen oder Maschinen sprechen und ein Auto, welches mehrere 100.000 Kilometer auf dem Buckel hat und ein zu grosses Unfallrisiko bedeutet, wird auch vom TÜV aussortiert und dem Recycling zugeführt, auch wenn viele schöne Erinnerungen mit dem großen Haufen an fahrbarem Blech, Stahl, Glas und Leder zusammenhängen.

Die Hoffnung dieser Konzeptstrategie des genetischen Algorithmus ist es, im Laufe der Zeit eine Population von virtuellen Wesen mit Künstlicher Intelligenz zu erschaffen, welche zukünftige Voraussagen mit einer steigenden Erfolgswahrscheinlichkeit treffen können.

32 individuelle und unterschiedliche Handelsstrategien

Im Laufe der letzten Jahre haben wir aus Hunderten vollautomatischen Börsenstrategien 32 Strategien gewählt, welche in Kombination zueinander ideal für die Perfektionierung durch eine Künstliche Intelligenz sind. Alle diese Strategien wurden von 1998 bis 2018 vom Projektleiter der Künstlichen Intelligenz selbst entwickelt und zum Teil auch in Eigenregie programmiert. Die Handelsstrategien beinhalten unter vielen anderen auch so bekannte Ansätze wie kurz-, mittel- und langfristige Trendfolge- und Trendwechselstrategien, Scalping-, Ratio- und Newstrading-Strategien. Unsere Strategien berücksichtigen zum Teil sogar Wetter- und Temperaturdaten, um daraus Kursentwicklungen für Rohstoffe abzuleiten. 20 selbstentwickelte Indikatoren sind die Basis beinahe jeder unserer 32 vollautomatischen Börsenstrategien. Es wird eine breite Diversifizierung auch durch die Vielzahl der unterschiedlichen Handelsstrategien und Indikatoren erreicht. Ziel ist es, durch diese sehr breite Vielfalt das Verlustrisiko, welche zweifellos bei der Nutzung einzelner Strategien besteht, zu minimieren.

Sehr breite Vielfalt der gehandelten Produkte

Zu Beginn gab es nur das Trading auf dem Aktienindex DAX. Wenig später kam der Bund Future hinzu. Im Laufe der Jahre wurden immer neue und ausgefeiltere Handelsstrategien auf zahlreichen Börsenprodukten entwickelt. Aktuell sind es 44 Produkte: Devisen, Rohstoffe, Edelmetalle und Aktienindizes. Dem deutschen Aktienindex DAX 30, dem amerikanischen Dow Jones 30 und dem Technologie-Index Nasdaq. Dem europäischen EUROSTOXX 50 und dem japanischen Nikkei 225. Wir entwickeln ständig weitere Strategien, um die Produktpalette zu erweitern. Es kann daher sein, dass schon jetzt auf anderen Seiten eine andere Anzahl an Produkten genannt wird und wir lediglich bisher vergessen haben, diese zu aktualisieren. Unser Ziel: Die Konstanz zu erhöhen und das Verlustrisiko durch eine noch grössere Produktvielfalt zu vermindern. Unsere Anleger leisten mit der Softwaremiete einen sehr grossen Beitrag zur Weiterentwicklung. Selbstverständlich auch zum eigenen Vorteil, denn mit zunehmender Anzahl der unterschiedlichen Produkte sinken die Verlustrisiken, die an der Börse zweifellos sehr hoch sind.

Indikatoren

Wir nutzen für unsere Handelsstrategien nur selbstentwickelte Indikatoren. Aktuell sind es 20 Indikatoren. Warum wir glauben, dass herkömmliche Indikatoren eine Gefahr für unsere Performance darstellen, können Sie hier lesen.