Die 5 Säulen der Strategie

Die grundlegende Philosophie von ET32 ist, dass ein Handelssystem und ein einzelner Indikator allein niemals jede Marktphase korrekt erfassen können. Dafür sind der Markt und die zahllosen Einwirkungen auf die Kurse viel zu komplex. Es ist daher wichtig, dass die verschiedenen Marktphasen und Einwirkungen von mehreren Handelssystemen zeitgleich analysiert werden. Und fortlaufend eine dynamische Anpassung an die aktuelle Marktsituation und die Kursentwicklung erfolgt.

Innerhalb des Handelsmoduls ET32 werden 32 unterschiedliche vollautomatische Handelssysteme genutzt. Über 20 in unserem Hause entwickelte Indikatoren und zahlreiche Filter sind in diesen 32 Handelssystemen integriert. Diese Indikatoren bilden die Grundlage für kurz-, mittel- und langfristige Trendfolge- und Trendwechselansätze, Scalping-, Ratio- und Arbitrage-Strategien. Warum wir glauben, dass alle marktüblichen Indikatoren Verlustbringer sind und es den Schwergewichten an den Finanzmärkten ermöglichen, Kapital aus der Naivität der Amateure unter den privaten Anlegern zu schlagen, lesen Sie hier ....

Nur durch die Kombination dieser einzelnen Handelsstrategien ist eine dauerhaft positive Performance möglich. Eine Strategie für sich alleine würde sporadisch zu längeren Durststrecken führen. Mehrere erfolgsversprechende Strategien, welche exakt aufeinander abgestimmt sind, gleichen die Verlustserien einzelner Strategien zum Teil oder vollständig aus. Dies führt zu einer hohen Konstanz bei der Gesamtperformance.

Jedes der 32 Handelssysteme handelt mit einer an die jeweilige Marktsituation angepassten Positionsgrösse. Abhängig von der Situation und Tageszeit sind nur bestimmte Systeme aktiv. Einige handeln nur am frühen Morgen. Andere nur während der aktivsten Zeiträume oder innerhalb bestimmter Schwankungsbreiten, Umsatzvolumina oder einer an den Märkten aussergewöhnlichen Nachfrage- oder Angebotssituation.

36 Devisenpaare + Gold, Silber, Öl, DAX, Dow Jones, Nasdaq, EuroStoxx 50 und Nikkei werden an 5 Tagen in der Woche 24 Stunden lang überwacht. Die Produktvielfalt eröffnet zahlreiche lukrative Tradingchancen und minimiert gleichzeitig das Risiko deutlich. Die sehr breite Diversifikation senkt die Schwankungsbreite und den Maximum Drawdown. Ein geringer Drawdown minimiert zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit für grössere Verluste.

Das Handelsmodul tradet erst dann, wenn eine mindestens 70%ige Wahrscheinlichkeit besteht, den Trade im Gewinn abzuschliessen.

Der evolutionäre Algorithmus gehört zu den erfolgsversprechendsten Strategiekonzepten, die durch künstliche Intelligenz erzeugte Lernerfahrung in stetig steigende Ergebnisverbesserungen umzuwandeln. Diese Strategie wurde von einer kalifornischen Technologiefirma für die  Erforschung von Krebstherapien entwickelt und als wichtige Säule in das Handelsmoduls ET32 integriert.

Es werden zahlreiche Roboter mit unterschiedlichen Stärken, Motivationen und Erfahrungen erschaffen. Diese stimmen vor jeder Entscheidung ab. Roboter, welche mittelfristig überdurchschnittlich positive Ergebnisse liefern, vermehren sich. Roboter, welche negative Ergebnisse liefern, sterben aus.

Dieser Ansatz bildet die natürliche Selektion der Evolution nach. Daher wird dieses Konzept des genetischen Algorithmus auch als evolutionärer Algorithmus bezeichnet. Im Laufe der Zeit wird durch die Bevorzugung erfolgreicher Roboter eine immer stärker auf bestimmte Ziele fokussierte künstliche Intelligenz geschaffen. Dies kann die Steigerung der Rendite, die grössere Anzahl der Trades, die Verminderung von Risiken oder die verbesserte Konstanz der Performance sein.

Elementar wichtig für den langfristigen Erfolg des Handelsmoduls ist zudem, dass dieses durch die integrierte Künstliche Intelligenz aus der Kursentwicklung und der Volatilität selbständig "lernt" und die zurückliegenden Erfahrungen aus selbst getroffenen Entscheidungen in alle zukünftigen Entscheidungen einbezieht. Dies sichert ET32 ein Alleinstellungsmerkmal unter den zahllosen Handelssystemen. Es sind keine regelmässigen Anpassungen an die jeweilige Marktsituation nötig, wie dies bei anderen Handelssystemen im Wochen- oder Monatsrythmus unabdingbar ist, weil diese Anpassungen seitens des Handelsmoduls ET32 im Stundentakt selbständig vorgenommen werden.

Das von uns für das Filtern von Wirtschaftsinformationen in Suchmaschinen und Newsportalen entwickelte Text Mining markiert "the next level" in der Nutzung modernster Überwachungsprogramme für noch konstantere Handelsergebnisse. Möglich wird dies durch das Herausfiltern bisher unentdeckter Trading-Chancen und das Vermeiden unnötiger Risiko-Peaks bei offenen Position. Nicht immer, aber immer regelmässiger.

Links

“32 Handelsstrategien auf einer Vielzahl unterschiedlicher Produkte bieten auch langfristig eine ausreichend grosse Anzahl lukrativer Trading-Chancen."